PortfoliosLab logo
Сравнение ^DWGROT с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
139.90%
148.07%
^DWGROT
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWGROT:

0.44

BRK-B:

1.34

Коэф-т Сортино

^DWGROT:

0.86

BRK-B:

1.89

Коэф-т Омега

^DWGROT:

1.12

BRK-B:

1.28

Коэф-т Кальмара

^DWGROT:

0.53

BRK-B:

3.04

Коэф-т Мартина

^DWGROT:

1.81

BRK-B:

7.70

Индекс Язвы

^DWGROT:

6.87%

BRK-B:

3.48%

Дневная вол-ть

^DWGROT:

25.03%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

^DWGROT:

-34.14%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^DWGROT:

-11.48%

BRK-B:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.23%.


^DWGROT

С начала года

-7.67%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-6.95%

1 год

11.09%

5 лет

17.08%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

13.23%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

11.54%

1 год

26.30%

5 лет

23.84%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWGROT и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DWGROT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWGROT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWGROT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.45
1.34
^DWGROT
BRK-B

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и BRK-B

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.48%
-4.92%
^DWGROT
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и BRK-B

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.85%
9.70%
^DWGROT
BRK-B